Effizientes Risikomanagement mittels Simulation

Die antares Hausverteilung-Simulation für antares RiMIS®

Simulationen sind ein geeignetes Instrument, um quantifizierte Risiken und Chancen zu aggregieren. Einzelrisiken werden hierbei Wahrscheinlichkeitsverteilungen (meist mittels Expertenschätzungen) zugeordnet. Die Praxistauglichkeit der dabei genutzten Verteilungen beruht auf leichter Verständlichkeit und Flexibilität. Je nach Verteilung kann zudem die Qualität und Genauigkeit der Ergebnisse variieren.

Hausverteilung

antares RiMIS® bietet nun die Möglichkeit, Risiken und Chancen neben den üblichen Verteilungsfunktionen mit einer speziellen, an praktischen Erwägungen angepassten Verteilung zu simulieren, welche wir aufgrund ihrer charakteristischen Form „Hausverteilung“ nennen.

Konkret bietet sie folgende Vorteile:

  • Deutlich höhere Flexibilität als die gängige Dreiecksverteilung.
  • Höchst realitätsnah aufgrund von Gewichtungsfaktoren.
  • Optimal auf das jeweilige Risiko anpassbar.
Das Vorgehen dabei ist es, dass in Abgrenzung zur Dreiecksverteilung, welche die Werte von Minimum und Maximum als Nullstelle definiert hat, die Best Case- und Worst Case-Szenarien mit sog. Gewichtungsfaktoren, die bei der Eingabe der relativen (Szenario-)Wahrscheinlichkeit entsprechen, dargestellt werden kann. Anders als bei der Dreiecksverteilung, kann die Hausverteilung an Minimum und Maximum eine positive Dichte annehmen. Ersichtlich wird dies in den Beispieldiagrammen (rechts).

Workshop

Zusätzlich kann auch die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken angegeben werden (Globale Eintrittswahrscheinlichkeit). Ist diese Eintrittswahrscheinlichkeit z. B. 10 %, so wird durchschnittlich nur in jedem 10. Simulationsdurchlauf der Eintritt des Risikos mittels der Hausverteilung errechnet, während in allen anderen Simulationsdurchläufen der simulierte Wert 0 ergibt.

Rund um dieses Thema bieten wir den Praxisworkshop "Risikoaggregation und -quantifizierung nach dem IDW PS 981 & PS 340" für Risikomanager und -controller an. Im Rahmen des Workshops lernen Sie, wie Sie:

  • Ihre Risiken mit geeigneten Wahrscheinlichkeits­verteilungen quantitativ beschreiben,
  • mit geeigneten Maßen messen,
  • Abhängigkeiten zwischen den Risiken beschreiben,
  • mittels Monte-Carlo-Simulation aggregieren und
  • die Ergebnisse visualisieren können.

Unser Experte Dr. Heiko Frings

Dr. Heiko Frings ist unser Experte in den Bereichen Business Intelligence, Business Analytics, quantitative Risikoanalysen sowie bei der Optimierung der (Rück-)Versicherungsnahme. Sein Schwerpunkt liegt hierbei auf Simulationen und mathematischen Methoden im GRC-Bereich.